2 Tägige Rsi Strategie

Einleitung Die von Larry Connors entwickelte 2-Perioden-RSI-Strategie ist eine Mittelwert-Reverse-Trading-Strategie, die Wertpapiere nach einem Korrekturzeitraum kaufen oder verkaufen möchte. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Stufen basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert über seinem 200-tägigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tägigen SMA liegt. Händler sollten nach Kauf-Chancen, wenn über dem 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unter dem 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 höher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je höher die Renditen in den anschließenden Long-Positionen waren. Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg über 95 lag als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit überkauft wurde, desto größer waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten können entweder beobachten den Markt in der Nähe der Nähe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet die vor-nahen Annäherung. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Händler sind auf die Gnade der nächsten offen, die mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Kursverschiebung ablenken. Warten auf die offenen bietet den Händlern mehr Flexibilität und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befürwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug über dem 5-tägigen SMA und Short-Positionen unter einem 5-tägigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlängert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befürworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsächlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Während der Markt in der Tat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stops kann in übergroßen Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die nachstehende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tägigen SMA (rot), dem 5-stündigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bäres Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder höher. Es gab sieben Signale über diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben höher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte. Von den drei bärigen Signalen sank DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich über den 200-tägigen SMA nach den bärischen Signalen im Oktober. Einmal über der 200-Tage-SMA, 2-Periode RSI nicht auf 5 oder niedriger bewegen, um ein weiteres Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf den ersten fünf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten fünf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse zu suchen. Der Schlüssel ist, zu vermeiden Kurvenanpassung, die die Chancen auf Erfolg in der Zukunft sinkt. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie früh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstützung kann nach dem RSI (2) nach dem RSI (2) Schlägt seine extreme. Dies könnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position während die Preise steigen, kann gefährlich sein. Chartisten könnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zurückbewegt (50). Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-tägigen SMA - und RSI-Bewegungen unterhalb von 5 bewegt, könnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) über 50 bewegt wird. Dies würde signalisieren, dass die Preise tatsächlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI (2) - Signalen, die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert wurden. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-tägigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lücken Chaos auf Trades verursachen können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Händlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Händler überverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstützen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfähigkeit nicht aufhört, wäre es für die Händler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Händler könnten auslaufen, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso könnten Händler Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Kauf-Signal: Warum RSI einer der besten kurzfristigen Indikatoren sein kann Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2007 veröffentlicht und basierte auf Forschung mit 7.050.517 Trades vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 2006. Wir haben einen Preis angewendet Und Liquiditätsfilter, dass alle Aktien über 5 Preise und haben einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt des Volumens von mehr als 250.000 Aktien erforderlich. Diese Forschung wurde bis 2010 aktualisiert und umfasst derzeit 11.022.431 simulierte Trades. Wir halten den Relative Strength Index (RSI) für eines der besten Indikatoren. Es gibt eine Reihe von Büchern und Artikeln über RSI geschrieben, wie es zu benutzen, und den Wert, den es bietet bei der Vorhersage der kurzfristigen Richtung der Aktienkurse. Leider sind wenige, wenn überhaupt, von diesen Ansprüchen durch statistische Studien gesichert. Dies ist sehr überraschend, wenn man bedenkt, wie populärer RSI als Indikator ist und wie viele Händler sich darauf verlassen. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Rendite mit unserem neuen 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook maximieren können. Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, vollständig quantifizierten Aktien Strategie-Variationen auf der Grundlage der 2-Periode RSI. Die meisten Händler verwenden die 14-Periode RSI, aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch gibt es keine Kante, die so weit. Allerdings, wenn Sie den Zeitrahmen zu verkürzen beginnen Sie sehen einige sehr beeindruckende Ergebnisse. Unsere Forschung zeigt, dass die robustesten und konsistentesten Ergebnisse mit einem 2-Perioden RSI gewonnen werden und wir haben viele erfolgreiche Handelssysteme, die die 2-Periode RSI enthalten gebaut. Bevor wir auf die eigentliche Strategie, hier8217s ein wenig Hintergrund auf dem RSI und wie it8217s berechnet. Relative Strength Index Der Relative Strength Index (RSI) wurde von J. Welles Wilder in den 19708217s entwickelt. Es ist ein sehr nützlicher und populärer Impuls-Oszillator, der die Größenordnung der jüngsten Gewinne in der Größenordnung seiner jüngsten Verluste vergleicht. Eine einfache Formel (siehe unten) wandelt die Preisaktion in eine Zahl zwischen 1 und 100 um. Die häufigste Anwendung Indikator ist es, überkaufte und überverkaufte Bedingungen 8211 einfach gesagt, je höher die Zahl, desto mehr überkauft die Aktie ist, und je niedriger die Zahl, desto mehr überverkauft die Aktie ist. Wie oben erwähnt, ist die Standardeinstellung für RSI die 14-Perioden. Sie können diese Standardeinstellung in den meisten Charting-Paketen sehr einfach ändern, aber wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie dies tun, wenden Sie sich bitte an Ihren Softwarehersteller. Wir betrachteten mehr als elf Millionen Trades von 1195 bis 123010. Die folgende Tabelle zeigt den durchschnittlichen prozentualen Gewinnrückgang für alle Bestände während unserer Testperiode über einen Zeitraum von 1 Tag, 2 Tagen und 1 Woche (5 Tage). Diese Zahlen repräsentieren den Benchmark, den wir für Vergleiche verwenden. Wir quantifizierten dann die überkauften und überverkauften Bedingungen, gemessen durch die 2-Perioden-RSI-Messung, die über 90 (überkauft) und unter 10 (überverkauft) liegt. Mit anderen Worten betrachteten wir alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 90, 95, 98 und 99, die wir als überkauft und alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10, 5, 2 und 1 betrachteten überverkauft. Wir haben diese Ergebnisse mit den Benchmarks verglichen, was wir hier gefunden haben: Oversold Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Wert unter 10 übertrafen die Benchmark um 1 Tag (0,08), 2 Tage (0,20) und 1 Woche Später (0,49). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 5 übertraf die Benchmark um 1 Tag (0,14), 2 Tage (0,32) und 1 Woche später (0,61). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 lag deutlich über der Benchmark von 1 Tag (0,24), 2 Tage (0,48) und 1 Woche später (0,75). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 1 übertraf die Benchmark um 1 Tag (0,30), 2 Tage (0,62) und 1 Woche später (0,84). Wenn man diese Ergebnisse betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, dass die Leistung bei jedem Schritt des Weges dramatisch zugenommen hat. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 waren viel größer als jene Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 5, usw. Dies bedeutet, dass Händler darauf achten sollten, Strategien um Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert zu erstellen 10. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI über 90 übertrafen die Benchmark 2-Tage (0,01) und 1 Woche später (0,02). Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI über 95 lagen hinter der Benchmark zurück und waren 2 Tage später (-0,05) und 1 Woche später (-0,05) negativ. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren negativ 1-Tage (-0,04), 2-Tage (-0,12) und 1 Woche später (-0,14). Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 99 waren negativ 1-Tage (-0,07), 2-Tage (-0,19) und 1 Woche später (-0,21). Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse, ist es wichtig zu verstehen, dass die Leistung verschlechterte sich dramatisch jeden Schritt des Weges. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren signifikant niedriger als jene Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95 usw. Dies bedeutet, dass Bestände mit einem 2-Perioden-RSI-Wert über 90 vermieden werden sollten. Aggressive Händler können schauen, um Leerverkäufe Strategien um diese Aktien zu bauen. Wie Sie sehen können, zeigen im Durchschnitt Bestände mit einem 2-Perioden-RSI unter 2 eine positive Rendite über die nächste Woche (0,75). Ebenfalls dargestellt ist, dass im Durchschnitt Bestände mit einem 2-Perioden-RSI über 98 eine negative Rendite über die nächste Woche zeigen. Und genau wie die anderen Artikel in dieser Serie gezeigt haben, können diese Ergebnisse noch weiter verbessert werden, indem die Aktien über dem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt gefiltert werden und der 2-Perioden RSI mit PowerRatings kombiniert wird. Abbildung 2 (unten) ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem eine 2-Perioden-RSI-Messung über 98 hatte: Unsere Forschung zeigt, dass Ist der Relative Strength Index in der Tat ein ausgezeichneter Indikator, wenn er korrekt verwendet wird. Wir sagen 8220when korrekt verwendet8221, weil unsere Forschung zeigt, dass es möglich ist, kurzfristige Bewegungen in Aktien mit dem 2-Periode RSI zu fangen, aber es zeigt auch, dass bei der Verwendung der 8220 traditionellen 8221 14-Periode RSI ist littleno Wert für diesen Indikator . Diese Aussage schneidet auf das Wesentliche von dem, was TradingMarkets 8211 repräsentiert, unsere Basis für unsere Entscheidungen in der quantitativen Forschung. Diese Philosophie erlaubt uns objektiv zu beurteilen, ob ein Trade eine gute Risiko-Chance bietet und was in der Zukunft passieren kann. Diese Forschung, die hier präsentiert wird, ist nur die Spitze des Eisbergs unter Verwendung des 2-Perioden-RSI. ZB können größere Resultate gefunden werden, indem man mehrfache Tagesablesungen unter 10, 5 oder 2 sucht. Und, sogar größere Resultate können erzielt werden, indem man die Messwerte mit anderen Faktoren kombiniert, wie dem Kauf eines niedrigen RSI-Bestandes, wenn es 1-3 handelt Niedriger intraday. Wie die Zeit vergeht, teilen wir einige dieser Forschungsergebnisse zusammen mit Handvoll von Handelsstrategien mit Ihnen. Der RSI mit 2 Perioden ist der einzige beste Indikator für Swing-Trader. Erfahren Sie, wie Sie erfolgreich mit diesem leistungsstarken Indikator mit dem 2-Periode RSI Stock Strategy Guidebook handeln. Klicken Sie hier, um Ihre Kopie zu bestellen heute. March 18, 2013 5:00 am 88 comments Views: 48972 It8217s etwa ein Jahr seit I8217ve einen Blick auf die sehr beliebte 2-Periode RSI Trading-Methode von Larry Connors und Cesar Alvarez. Wir alle wissen, es gibt keine magischen Indikatoren, aber es gibt einen Indikator, der sicherlich wie Magie über mehrere Jahrzehnte gehandelt hat. Welcher Indikator ist unser zuverlässiger RSI-Indikator. In den letzten Jahren hat das Standard-2-Perioden-Handelssystem, wie in dem Buch definiert, 8220Short Term Trading Strategies That Work 8220, in einem Drawdown gewesen. Im Laufe des Jahres 2011 erlebte der Markt einen plötzlichen und anhaltenden Tropfen, der das System in Verlust brachte. Es hat sich langsam erholt seit. Unten ist ein Aktiengraph, der die Aktienkurve des Handelssystems darstellt, die den SPX-Index ab 1983 gehandelt hat. Sie können leicht sehen, die große Drop-around-Handelsnummer 120. Hier ist eine Nahaufnahmeansicht der letzten 19 Trades, die sich über die letzten fünf Jahre erstreckt. Die Handelsregeln von Larry Connors sind sehr einfach und bestehen aus lang-nur Trades. Zur Erinnerung gelten folgende Regeln: Der Preis muss über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegen. Kauf auf nah, wenn kumulativer RSI (2) unter 5 ist. Beenden, wenn Preis über dem 5-Tage gleitenden Durchschnitt schließt. Alle Tests in diesem Artikel werden die folgenden Annahmen verwenden: Starting Equity: 100.000. Risiko pro Handel: 2.000. Die Anzahl der Aktien basiert auf einer 10-tägigen ATR-Berechnung. Es gibt keine Haltestellen. Die Pampl jeder Handel ist nicht reinvestiert. Ist die 2-Periode RSI-Indikator verlieren ihre Kante Schwer zu sagen, zu diesem Zeitpunkt. It8217s nicht wie Drawdowns haben nicht vorher geschehen, aber that8217s nicht wirklich, was ich erforschen möchte. Ich möchte einen genaueren Blick auf den RSI-Indikator für zwei Perioden werfen und sehen, ob wir das grundlegende Handelssystem von Larry Connors verbessern können. Tage nach der Eröffnung eines Handels Erste let8217s einen Blick auf, wie der Markt verhält sich nach einem RSI-Setup auftritt. Kurz gesagt, die 2-Periode RSI ist entworfen, um starke Pullbacks hervorzuheben. Das Kaufen in Pullbacks in einem Aufwärtstrend ist eine weithin bekannte und wirkungsvolle Handelsmethode und ist die Essenz des 2-Periode RSI Handelssystems. Wir können dies unter Beweis stellen, wie sich der Markt nach dem Auslösen eines Handels verhält. Ich schuf eine EasyLanguage Strategie, die eine Position X Tage nach dem Öffnen eines Handels halten kann. Ich habe dann getestet X für Werte im Bereich von 1 bis 30. Mit anderen Worten, ich möchte sehen, wie der Markt verhält sich 1-30 Tage nach Eröffnung eines Handels. Hat der Markt eine Tendenz zu klettern, nachdem Trade-Setup auftritt oder tendiert es dazu, tiefer zu driften unten ist ein Balkendiagramm, das die Ergebnisse darstellt. Jeder Balken ist der gesamte Pampl, basierend auf der Anzahl der Haltetage. Klicken für größeres Bild Je länger die Haltedauer, desto mehr PampL wird generiert. Dies zeigt, dass nach unserem 2-Perioden-RSI-Indikator ein Handel auslöst, neigt der Markt dazu, in den nächsten 30 Tagen zu klettern. It8217s auch wichtig zu beachten, alle Werte produzieren positive Ergebnisse. Dies zeigt die Robustheit in diesem speziellen Parameter. Moving Average Exit Period Die ursprünglichen Handelsregeln von Larry Connors nutzten einen dynamischen Exit auf Basis eines 5-Tage-Gleitendurchschnitts. Sobald der Preis über diesem Durchschnitt schloss, war der Handel geschlossen. Ich wollte einen genaueren Blick auf den Zeitraum nehmen, der für diesen gleitenden Durchschnitt verwendet wurde. Wie das Balkendiagramm oben, testete ich Werte 1-30 für den Zeitraum im gleitenden Durchschnitt verwendet. Klicken Sie für größeres Bild In diesem Diagramm können wir sehen, steigenden Gewinn, wie wir die gleitende durchschnittliche Periode von einem bis 14 erhöhen. Es ist ein langsamer Rückgang nach 14, wie wir bis zu unserem endgültigen Wert von 30 zu bleiben. It8217s sehr gut zu sehen, dass alle Werte zu produzieren Positive Ergebnisse. Dies zeigt die Stabilität über diesen Parameter und die Exit-Methode. RSI Threshold Let8217s betrachtet den Schwellenwert, der verwendet wird, um zu bestimmen, ob der Markt genug zurückgezogen hat, um einen langen Handel auszulösen. Wiederum erstellen wir ein Balkendiagramm, wenn wir einen Bereich von Schwellenwerten von 1-30 betrachten. Klicken für größere Bilder Wir sehen Werte unter 10 die besten Ergebnisse. Noch einmal, jeder Wert produziert positive Ergebnisse und dies ist ein sehr gutes Zeichen. Basierend auf den Informationen, die wir in diesem Artikel sahen, let8217s ändern Connors8217 Handelsregeln. Wir nehmen folgende Änderungen vor: Verwenden Sie einen Wert von 10 als RSI-Schwelle. Verwenden Sie einen 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt als unser Ausgangssignal. Unten ist eine Tabelle, die den Unterschied zwischen den ursprünglichen Connors8217-Regeln und den modifizierten Connors8217-Regeln zeigt. Unsere Zunahme des Nettogewinns kommt auf Kosten von mehr Handel, die aufgrund der Tatsache, dass die Senkung der Stand auf das, was wir für eine lebensfähige Pullback. Durch die Erhöhung der RSI Schwelle von 5 bis 10 mehr Setups qualifizieren sich als gültige Eintrag, so nehmen wir mehr Trades. Aber wir machen auch mehr Geld für jeden Handel. Dies ist auf unsere längere Halteperiode durch die Erhöhung unserer gleitenden durchschnittlichen Periode von 5 bis 10 zurückzuführen. Am Ende sind wir bereit, mehr Trades zu nehmen und halten, um diese Trades für längere Zeit. Hinzufügen von Stop Loss Alle obigen Ergebnisse verwenden keinen Stop-Loss-Wert. Let8217s addieren einen 2.000 Stopverlust auf jedem Handel und sehen, wie es die Resultate ändert. Ich wählte diesen Wert, weil er unseren Risikowert bei der Skalierung der Aktienanzahl darstellt. Beachten Sie, dass wir nur 2 von unserem 100.000 Konto auf jedem Handel riskieren. Die rechte Spalte enthält die Ergebnisse mit dem 2.000 harten Stopp. Das wird immer besser und besser. Oft Stopps verletzt ein Handelssystem in mehreren wichtigen Leistungsfaktoren, aber nicht hier. Unser 2.000er Hard Stop verbessert das System über mehrere Leistungsfaktoren hinweg. Anders als das ursprüngliche Handelssystem produziert diese Eigenkapitalkurve neue Höchststände. Auf verschiedenen Märkten Let8217s jetzt Blick auf die Leistung auf verschiedenen Märkten. Ich werde die Handelsregeln überhaupt nicht ändern. Zum Vergrößern anklicken Beachten Sie die Anzahl der Trades ist deutlich niedriger für die oben genannten ETFs im Vergleich zu SPY. Dies ist darauf zurückzuführen, dass SPY seit 1993 ist, während diese anderen ETFs viel neuer sind. Insgesamt hält das System schön über diese verschiedenen Märkte. Schlussfolgerung Der RSI-Indikator scheint nach wie vor ein robuster Indikator für die Lokalisierung von Eintrittspunkten mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der wichtigsten Marktindizes zu sein. Sie können die Auslöseschwelle und Halteperiode über einen großen Bereich von Werten ändern und immer noch positive Ergebnisse erzielen. Ich hoffe, dieser Artikel wird Ihnen viele Ideen, um auf eigene Faust zu erkunden. Eine weitere Idee in Bezug auf Testparameter ist die unabhängige Optimierung der Parameter über die 8220portfolio8221 der Markt-ETFs anstatt nur SPX. Es besteht kein Zweifel in meinem Kopf der RSI-Indikator kann als Grundlage für ein profitables Handelssystem verwendet werden. Get The Book 18 März, 2013 7:03 am Sehr interessant und ermutigend Artikel und Informationen, danke. Wussten Sie, dass Larry Connors hat jetzt veröffentlicht, was er selbst 8221 die Connors RSI8221, die tatsächlich ein Verbund von drei Indikatoren ist, dass er Grund zu der Annahme hat, dass seine Meinung ist, dass sie empirische Beweise, dass dieser Indikator in der Regel, wenn auch nicht immer übertrifft Die RSI2. Er hat die Formel für alle offen, so dass ich nicht brechen alle Urheberrechte durch die Entsendung der folgenden Link März 18, 2013 7:31 am Pete, danke für den Link. Ich habe Download und Überprüfung der ConnorsRSI ein paar Monate zurück, aber ich hatte nicht die Zeit, es selbst zu testen. Es sieht interessant aus 18. März 2013 11:47 Hallo Jeff. Ich habe vor kurzem für einen TM Kurs unterzeichnet und während ihrer Webinare haben sie CRSI Ergebnisse v RSI2 Ergebnisse für eine gegebene Strategie veröffentlicht. Ich habe versucht, dies zu bestätigen, indem ich die Strategie codiert, aber nur can8217t sehen, wie CRSI ist besser als RSI2. TM weigere mich, mir den Strategie-Code zu geben, damit ich sehen kann, ob mein Coder etwas falsch gemacht hat. Vertrauen Sie mir, der Kurs habe ich mich für nicht billig Ich habe TM vor für Kurse verwendet und sie waren gut vor und sagen, viel mehr 8220open8221. Diesmal ist es nicht der Fall. Dieser Ansatz macht mich persönlich variieren vorsichtig. Immer noch hoffe, ich bin falsch, aber ich bin desillusioniert mit ihrem Ansatz auf diesem. Seien Sie gut, Ihre Meinung über die CRSI-Leistung zu hören v RSI2 20. März 2013 6.17 Uhr Ich habe mehrere Probleme mit diesem Kommentar. Erstens, was macht Sie denken, das ursprüngliche System fehlgeschlagen Ich don8217t sehen, dass es hat. Zweitens don8217t nur etwas, was Sie denken, ist 8220data snooping8221 und stehen auf Zeremonie, indem sie 8220that won8217t Arbeit.8221 Niemand weiß, was wird vorwärts gehen. 8220In Wirklichkeit8221 ist eine irreführende und nebulöse Phrase. Denken Sie konkret darüber nach, was hier los ist. Was ich mit dem Systementwicklungsprozess tun möchte, ist mir genug Vertrauen in das System zu geben, um es mechanisch vorwärts zu handeln. Wenn ich Zweifel habe, dass ich in der Lage bin, mit ihm in Zeiten des Drawdowns zu bleiben, dann werde ich wahrscheinlich scheitern. In diesem Fall prüfte Jeff die ursprünglichen Parameter zusammen mit umgebenden Werten und fand viele, um zu arbeiten. In allen Fällen fand er ein hohes Plateau der Aufführung, die genau ist, was Sie Vertrauen geben sollte, dass die Leistung n8217t fluke war. März 20, 2013 11:23 am Während Kurvenanpassung oder Daten-Snooping ist immer ein Anliegen Ich glaube, dieser Artikel zeigt die grundlegende Prämisse der RSI-Indikator als ein Mittel Reversion Trading-Tool gültig sein. Die Ergebnisse sind über eine Reihe von Eingangswerten und über mehrere wichtige Marktindizes hinweg positiv. Ich war mehr daran interessiert, positive Ergebnisse über einen Bereich von Werten für jeden der wichtigsten Parameter zu demonstrieren. 19. März 2013 5:45 Vielen Dank für die Buchung, Jeff Ich denke, das war sehr gründlich. Eine letzte Sache, die ich gerne erlebe, ist eine Walk-Forward-Optimierung, um zu sehen, ob die Eigenkapitalkurve durch Rücksetzen von Handelsparametern auf periodischer Basis verbessert werden kann. Ich frage mich, ob dies nicht so sehr ein Schritt des Systementwicklungsprozesses ist, da es ein ganz anderer Ansatz zur Systementwicklung ist, als das, was Sie hier getan haben 20. März 2013 11:26 Ich neige dazu, Vorwärtsoptimierung beim Design zu vermeiden Ein System, aber it8217s eine interessante Idee zu testen, sobald ein System abgeschlossen ist. März 20, 2013 6:10 am Ich dachte ursprünglich war es ermutigend, dass das System gut funktioniert in mehreren Märkten, weil Sie so mehrere Märkte für mehr Nettogewinn handeln könnte. Allerdings muss die Verteilung dieser Trades untersucht werden. Wenn mehrere Märkte oft auf einmal gehandelt werden, was wahrscheinlich ist, dann könnte das gesamte Portfolio Wärme ein Anliegen sein. Wenn Sie begrenzte maximale offene Positionen dann irgendwie you8217d haben, die Tickern gehandelt würde im Falle mehr qualifizierte, etc. gehandelt werden. Das könnte eine ganze andere Dose von Arbeiten zu öffnen. Wenn die Studie von mehreren Märkten getan wird, um Robustheit dieser Feststellung zu suggerieren, wenn sie auf einem und nur einem Markt gehandelt wird, dann habe ich keine Bedenken darüber. Sie handeln nur den einen Markt mit diesem System auf einer sehr begrenzten Exposure (und Gewinn-Potenzial) Basis. März 20, 2013 11:29 am Die Studie von mehreren Märkten war einfach, die Robustheit des Konzepts über ähnliche Märkte zu testen. Ich glaube nicht, dass dieses Handelskonzept ein guter Kandidat für den Handel auf all diesen Märkten ist. Ja, das ist ein guter Vorschlag und vielen Dank für den Austausch. Die meisten der Zeit I8217m begrenzt auf Zeit, so kann ich8217t erforschen alle die verschiedenen Methoden der Evolution. Ich hoffe, dies gibt anderen liest viele Ideen zu erkunden. April 6, 2014 10:40 am TK vielen Dank für diesen Vorschlag Ich habe bisher eine einfachere Methode verwendet, um eine Strategie gegen die Zufälligkeit zu testen: Ich berechne nur den durchschnittlichen Gewinn des Basiswertes über dem durchschnittlichen Hold der Strategie (während des Tests Zeitraum) und dann vergleiche ich es mit meiner Strategie8217s Erwartung (pro Handel), die mindestens das Doppelte der Größe der ehemaligen sein sollte. Was denken Sie über diese Methode Mit besten Grüßen Oliver March 28, 2013 7:20 am Re: neue ConnorsRSI Formel auf der Website. Für jene, die diese neue Formel ansahen, ließ ich sie in eine Strategie fallen und porträtierte sie gegen die rsi2-konkurrierenden Komponenten von ND100 plus einige andere hohe Beta-Aktien (insgesamt 200 Aktien), die bis 1995 zurückgehen. Die neue Connors-Formel, Gewinn-Faktor 8211 1,79 vs 1,9 traditionellen rsi mit der Strategie-Einstellungen i gelten) als Standard-rsi2 und hatte einen etwas höheren Draw unten in den Korb ich sah. Ich werde nicht mit dem neuen ConnorsRSI. September 8, 2013 7:03 pm Ich habe ähnliche Tests und hatte ähnliche Ergebnisse. Die ConnorsRSI warn8217t schlecht, aber es wasn8217t überlegen in keiner Weise zum Standard RSI2. April 16, 2013 7:31 am Wirklich interessante Artikel. I8217ve auch Blick auf RSI2 und ConnorsRSI Strategien vor kurzem. Eine Sache, die ich gefunden habe, ist, dass sie don 't zwingend funktionieren, dass gut über verschiedene Märkte, im Gegensatz zu dem, was Sie gefunden haben. Ihr Test hier betrachtet verschiedene Märkte, aber sie sind alle stark korreliert. Sie können dies sehen, wenn Sie sie alle auf dem gleichen Chart, auf (zum Beispiel) Google Finanzen. Ich denke, das ist wahrscheinlich, weil sie alle auf US-Aktienmärkte in einigen Geschmack oder andere basieren. Wenn Sie RSI2 oder Connors RSI Backtests auf anderen internationalen Indizes (zB CAC40, Nikkei, Hang Seng) ausführen, werden Sie wahrscheinlich sehr enttäuschende Ergebnisse bekommen. Die einzige Ausnahme ist die UK FTSE 100, obwohl dies dazu neigt, die US-Märkte etwas spiegeln, so dass dies isn8217t genau überraschend. Hoffe, das ist nützlich. April 16, 2013 7:43 am Hallo SJones. Froh, dass Sie den Artikel genossen. Was Sie sagen, ist wahr. Die Connor-Setups funktionieren gut auf großen US-Indizes, aber nicht viel anderes. Das Buch, das diese Setups von Connor beschreibt, zeigt, dass alle Tests und Ergebnisse für die US-Märkte sind. Also, es8217s nicht so überraschend, dass sie möglicherweise nicht gut funktionieren, auf anderen Indizes außerhalb der USA Vielen Dank für den Kommentar 12. August 2013 19:40 Ja, das kann verwirrend sein. Erstens gibt es keine Haltestellen in dieser Marktstudie so, halten Sie das im Auge. Das 2k-Risiko pro Handel stellt ein 2-Risiko dar, das auf einem 100.000-Konto basiert. Dieser Dollarwert wird einfach verwendet, um unsere Positionsgröße oder unsere Exposition zu berechnen. Während der gesamten Studie bleibt dies ein fester Wert 8211 2.000. Der Nenner in unserer Berechnung ändert sich jedoch auf Basis der Marktvolatilität. Je mehr Volatilität, desto weniger Aktien werden erworben. Der große Punktwert ist einfach der Dollarwert für jeden Punkt des gehandelten Instruments. In diesem Fall ist es8217s 1,00. Allerdings, wenn es der S038P Futures-Vertrag wäre es 50 pro Punkt. So grosser Punktwert ist in der Berechnung, also kann die Marktstudie verschiedene handelbare Instrumente behandeln. Hoffe das hilft. August 13, 2012 9:37 am Danke für Ihre Antwort Jeff Ich weiß, dass die Strategie nicht verwenden, stoppt, aber Sie enthalten eine modifizierte Regeln mit Stop von 2000. Ich fand das interessant, weil viele Händler, einschließlich mich, müssen einige Stop zu verwenden. So, können supouse, dass die durchschnittliche wahre Strecke (20) für heute 1,18 ist und ich handele die SPY. Anteile 2.000 pro Handel (5 ATR (20) BigPointValue) 2000 (51.181) 338.98 Ich kaufte 399 SPY und benutze die 2000 risk399 Anzahl der Aktien5.01 So legte ich die Haltestelle 5.01 unter den Eintrittspreis Ich lese das richtig, Stop, dass Sie in den geänderten Regeln berechnet Danke August 13, 2013 11:28 am